EVALUACIÓN DE LA ESTIMATIVA DEL RIESGO DE MERCADO DE ACCIONES Y OPCIONES DE COMPRA DE LA PETROBRÁS UTILIZANDO LA METODOLOGÍA VALUE AT RISK (VaR) CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO

Autores/as

  • Fábio Luiz de Oliveira Bezerra Universidade Federal de Pernambuco - Recife, PE
  • Charles Ulises De Montreuil Carmona Universidade Federal de Pernambuco - Recife, PE

Palabras clave:

Simulación, sistemas de apoyo a la decisión, internet, world wide web, e-banking

Resumen

 

Los Sistemas de Apoyo a la Decisión pueden auxiliar en la tomada de decisión de los usuarios. Los bancos están ofreciendo en sus web sites simuladores para cálculo de seguro, seguridad, investimiento, dentre otros, visando captar nuevos clientes y mismo mantener los existentes. El objetivo de este artículo es describir los simuladores disponibles en los sitios de los 20 mayores bancos en el Brasil, analisándolos en relación a los principales componentes de un Sistema de Apoyo a la Decisión. La naturaleza de esta investigación es exploratorio-descritiva y se consideró en el análisis los 78 simuladores
identificados en los sitios de los 20 mayores en el Brasil. Entre los principales resultados, se puede citar que los simuladores identificados en un mayor número de bancos fueron de investimiento, financiamiento, crédito personal y seguridad.

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Publicado

2013-12-11

Cómo citar

de Oliveira Bezerra, F. L., & De Montreuil Carmona, C. U. (2013). EVALUACIÓN DE LA ESTIMATIVA DEL RIESGO DE MERCADO DE ACCIONES Y OPCIONES DE COMPRA DE LA PETROBRÁS UTILIZANDO LA METODOLOGÍA VALUE AT RISK (VaR) CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO. Revista Electrónica De Administración, 8(4). Recuperado a partir de https://seer.ufrgs.br/index.php/read/article/view/44156

Número

Vol. 8 Núm. 4 (2002): Edição 28 - Jul/Ago 2002

Sección

Artículos

Licencia

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