CONSTRUCCIÓN DE MODELOS CREDIT SCORING CON ANÁLISIS DISCRIMINANTE Y REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE IMPAGO DE UNA INSTITUCIÓN DE MICROCRÉDITO

Resumen

Los modelos de Credit Scoring son modelos cuantitativos empleados comúnmente por instituciones financieras en la mensuración y previsión del riesgo de crédito, poseyendo uso consolidado en el proceso de concesión de crédito de estas instituciones. El presente trabajo objetivó evaluar la posibilidad de aplicación de modelos Credit Scoring en una institución de micro crédito denominada Fundo Rotativo de Acción de la Ciudadanía – Cred Ciudadanía. Para eso, fueron recogidos datos relativos a una muestra de clientes del Cred Ciudadanía, y estos datos fueron utilizados para desarrollar dos tipos de modelos de Credit Scoring: uno de aprobación de crédito y un otro llamado behavioural scoring (escoraje comportamental). Las técnicas estadísticas empleadas en la construcción de los modelos fueron análisis discriminante y regresión logística. Los resultados del estudio demostraron que los modelos Credit Scoring obtienen desempeño satisfactorio cuando utilizados en el análisis de riesgo de crédito en la institución de micro crédito Cred Ciudadanía, alcanzando un porcentual de clasificación correcta de las clientas de cerca de 80%. Los resultados indican también que lo uso de modelos Credit Scoring suministra subsidios a la institución, auxiliándola en la prevención y reducción del impago y en la disminución de sus costes operacionales, dos problemas que afectan su sostenibilidad financiera.