UN ESTUDIO EXPLORATORIO DEL EFECTO DE DISPOSICIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DURANTE LA PANDEMIA
Resumen
Este estudio tiene como objetivo analizar el efecto disposición intradía para cada negociación de activos durante la pandemia de COVID-19 e identificar variables macroeconómicas o financieras que puedan explicar el efecto. El estudio propone diferentes métricas intradiarias del efecto disposición. Mostramos una alta proporción de vendedores en mercados alcistas. En marzo, hay un aumento significativo en el volumen de operaciones de compra y venta. Los resultados sugieren que el efecto disposición es afectado por el rendimiento y la volatilidad del Ibovespa cuando los precios de las acciones suben y por el rendimiento del Ibovespa cuando bajan.
Descargas
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 José Augusto Thomaz Neto, Claudio Barbedo, Eduardo Camilo-da-Silva
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
El autor mantiene los derechos autorales y autoriza a la REAd a publicar el artículo en su sitio web o en las ediciones impresas, sin que eso impliquen el pago de las regalías y otros cargos a los autores, y de que este artículo no ha sido publicado hasta la fecha, en cualquier publicación periódica.
