UMA COMPARAÇÃO DO PODER PREDITIVO DE DIFERENTES VARIÁVEIS PARA PERÍODOS DE RECESSÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA
DOI:
https://doi.org/10.22456/2176-5456.83816Palavras-chave:
Pseudo R2, Recessão, Brasil, ProbitResumo
Este trabalho busca comparar o poder preditivo de diferentes variáveis nasrecessões datadas para a economia brasileira no período de 1997 a 2017. O modelo
econométrico utilizado é um probit simples que fornece a probabilidade de a economia brasileira entrar em recessão de um a oito trimestres à frente. Com isso, é possível
construir o pseudo R2, o qual permite comparar a performance de diferentes variáveis
para cada horizonte de previsão. Dentre os resultados encontrados, destacam-se, para
previsões de curto prazo, a utilização de variáveis que captam a situação fiscal do país,
o índice de preços internacional das commodities e variáveis financeiras, como o retorno do índice Ibovespa e o risco-país. Entretanto, o trabalho identifica um gap na
literatura referente a variáveis que possam prever recessões para horizontes de tempo
mais distantes.
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Publicado
2021-03-09
Como Citar
Cavalcante, V. F., & Vieira, H. P. (2021). UMA COMPARAÇÃO DO PODER PREDITIVO DE DIFERENTES VARIÁVEIS PARA PERÍODOS DE RECESSÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA. Análise Econômica, 39(78). https://doi.org/10.22456/2176-5456.83816
Edição
Seção
Artigos