ANÁLISE DO COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO EM PREÇOS NO MERCADO DE GASOLINA BRASILEIRO: MODELANDO VOLATILIDADE

Silvinha Pinto Vasconcelos, Claudio Fóffano Vasconcelos

Resumo


Neste trabalho são apresentados modelos ARCH e GARCH que podem ser usados como uma metodologia complementar para filtrar acusações de cartel em mercados de gasolina a varejo. Para mostrar isto, foi feito um exercício usando dados semanais de preços de gasolina para São Paulo, Florianópolis e Recife para examinar a média e a variância destas séries temporais. Os resultados confirmam a hipótese de maiores preços durante o suposto período de conspiração em São Paulo e Recife. Porém, a hipótese de menor variância se confirmou somente em Recife. Finalmente, acreditamos que este trabalho contribuiu para a discussão de como detectar colusão tácita ou secreta porque recomendamos uma técnica econométrica que requer somente dados de preços médios e uma quantidade mínima de dados.

Palavras-chave


Paralelismo de Preços. Mercado de Gasolina. Antitruste.

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DOI: https://doi.org/10.22456/2176-5456.10920



 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Ciências Econômicas
Revista Análise Econômica
ISSN 0102-9924 / e-ISSN 2176-5456